本申请涉及通信技术领域，公开了一种连接建立方法及终端设备，用以解决终端设备难以在不同应用程序、不同地区、不同网络运营商的情况下，自适应的选择MPTCP的部署方式，与应用服务器建立MPTCP连接的问题。该方法为：终端设备在运行的应用程序向应用服务器发起数据传输时，按照MPTCP的多种部署方式的优先级从高到低的顺序，依次尝试与所述应用服务器建立MPTCP连接，直至与所述应用服务器建立MPTCP连接成功；所述终端设备基于与所述应用服务器建立的MPTCP连接，与所述应用服务器进行数据传输。