本发明公开了一种综合能源系统构建中的多优化目标赋权方法及系统，该方法基于多个目标的权重确定的基本出发点：通过权重系数，将多目标优化问题转换为单目标优化问题以便求解，那么权重系数的选择应当是能够引导单目标优化问题取得的解接近多目标优化问题中帕累托最优解集中，符合对于多个指标权衡取舍的值。在实际执行算法时，首先求解仅考虑经济性目标的简化单目标优化问题，此时其他目标函数值并未达到最优值。进一步将经济性之外的目标的要求分别提高，利用KKT条件得到一系列权重系数的初始值，最后利用NSGA‑Ⅱ算法找到能够达到或接近帕累托前沿的权重系数向量值，最终从中确定权重系数向量。