本发明涉及一种基于加权多通道奇异谱的数据序列信号提取方法，1、获取多变量数据序列及先验误差序列，检验数据序列，判断其是否存在缺值，并进行中心化处理；2、对处理后的多变量数据序列进行信号估计；3、在估计信号的基础上获取多变量数据序列的噪声；4、根据先验误差序列构建权因子，结合步骤2得到的估计信号，生成新的数据序列；5、对新的数据序列再次进行信号估计，重复步骤2～4，提取新的信号；6、计算相邻两次提取信号的差值序列，判断其是否满足收敛条件，若满足，输出最后一次估计信号，否则，继续进行循环迭代直到信号结果收敛为止。与现有技术相比，本发明具有不破坏信号结构、加权方式效果更好且可靠性更高等优点。