本发明公开一种基于迁移学习的小样本场景下光伏出力区间预测方法，该预测方法包括以下步骤：对数据进行收集并对数据预处理后生成训练所需样本数据集，提出光伏出力预测区间评价指标并初始化模型的整体参数，构建基于极限学习机的基础区间边界预测模型，分别建立满足覆盖率需求的预测区间上下边界，并基于直接分位数回归的方法优化模型参数，利用两阶段数据迁移算法构建小样本场景下光伏出力区间预测模型。本发明预测方法，构建区间上下边界预测模型，通过所提数据迁移方法，建立小样本场景下光伏出力区间预测模型，显著提升了训练数据不足场景下的预测效果。