本发明公开一种新能源参与下的日前、日内和实时市场电能交易优化方法，方法首先基于章鱼模型的自适应预测方法分别对负荷、新能源机组出力和电价进行预测，并建立对应的不确定性模型；然后在日前市场，新能源发电商及常规发电商向电力交易中心进行电量及电价的申报；接着构建日前‑日内市场出清优化模型，采用构建的模型进行日前市场的出清，以减小实时市场的功率偏差；最后在日前市场出清后进入实时市场投标阶段，构建日内‑实时市场出清优化模型，采用构建的模型进行实时市场的电能交易优化。本发明充分考虑新能源对于电力市场电价的影响，在不同的时间尺度构成多阶段联合的现货市场交易，降低系统运行的成本，提高新能源的利用率。