本发明提供了一种连接装置、压缩设备及连接方法，连接装置的连接本体具有穿设通道；连接装置的卡接部件设置在穿设通道内并具有穿设孔；当连接本体穿设在轴承箱上时，连接本体与轴承箱之间相对固定，穿设通道的两端分别与轴承箱的内部腔体和轴承箱外侧的空间连通；通过使多个连接线缆均穿设在穿设通道内并穿设在穿设孔内，以使多个连接线缆的第一端均位于轴承箱内；卡接部件的至少部分沿与穿设通道的延伸方向垂直的方向可伸缩地设置，以使卡接部件具有卡紧多个连接线缆的卡紧状态和与多个连接线缆分离的解锁状态；穿设通道内用于填充密封胶。本申请的连接装置解决了现有技术中因压缩机的瓦温测量元件的尾线穿过轴承箱而造成轴承箱漏油的问题。