本发明涉及新能源时间序列建模技术领域，提供了一种基于密度峰值聚类的风电时间序列建模方法及系统，包括：对出力时间序列进行滤波，得到滤波后序列；基于滤波后序列，得到每一个波动过程对应的波动极值差与波动持续时间，并将其作为用于聚类的特征向量样本；采用非参数估计法计算每个样本的密度，并得到每个样本的近邻类中心点，将所有样本的近邻类中心点构成一个集合；基于所述集合，将样本划分到若干个簇后，结合每个近邻类中心点的密度，进行样本近邻中心点的脉络跟踪，得到具有某一类波动特征的所有波动过程样本；基于不同波动过程的状态转移，利用马尔科夫链蒙特卡洛方法建立风电出力时间序列模型。提升了风电时间序列建模的精度。