一种基于改进数据驱动算法的综合能源园区的构建方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：步骤1，获取综合能源园区的历史关联数据，并基于所述历史关联数据计算出不同历史时段中所对应的所述综合能源园区中各项效率指标和性能指标的取值；步骤2，构建目标函数，采用COMD方法对训练集中的数据进行训练，从而获取最优解；步骤3，基于所述最优解中各项效率指标和性能指标的取值，推导出所述综合能源园区的构建决策，并基于所述构建决策对所述综合能源园区进行构建或改造。本发明思满足多能高耦合度，计算速度快，求解结果准确度高，为了综合能源园区的构建决策提供了关键的指导意义。