一种基于LSTM的火电企业月内滚动撮合交易竞价方法及系统，方法包括以下步骤：步骤1，采集火电企业机组出力值、煤耗系数的运行数据、火电企业机组成本数据、火电机组的额定功率、各时段历史电价数据以及各时段真实中标电价；步骤2，构建火电企业平均成本模型；步骤3，使用LSTM模型对电价进行预测，获得历史滚动撮合交易各时段预测电价，比较预测电价与真实中标电价，获得偏移比例；构建其概率密度模型，进而构建以时段中标价为随机变量的概率密度函数f(M实i)；构建包含火电机组功率的火电企业报价模型，求解获得包含火电机组功率数据的报价策略。本发明得出了发电成本与发电机组各项参数之间的关系，使得电价预测更加符合实际情况，更加可靠。