本发明公开了一种快速协方差交叉融合方法，所述方法包括如下步骤：步骤一：相关性未知的融合数据初始化与获取；步骤二：计算并行运算循环数Nl；步骤三：并行进行两传感器协方差交叉融合计算；步骤四：将步骤三循环迭代执行Nl次，得第Nl层融合估值及其融合误差方差保守上界；本发明的有益效果是：考虑了各局部估值相关性未知和融合数据串行处理对融合估值性能的影响，引入并行计算处理融合数据，循环迭代给出鲁棒融合估值；与现有融合方法相比，本发明处理局部相关性未知的融合估计问题，引入并行计算得到鲁棒估值，使该方法具有易于求解与实现的优点；解决了现有方法串行处理融合数据，致使其估计性能下降的问题。