发明授权
- 专利标题： Fast and accurate method for estimating portfolio CVaR risk
- 专利标题（中）： 用于估计投资组合CVaR风险的快速准确的方法
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申请号： US13008123申请日： 2011-01-18
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公开(公告)号： US08355976B2公开(公告)日： 2013-01-15
- 发明人: Soumyadip Ghosh , Pu Huang , Dharmashankar Subramanian , Jie Xu
- 申请人： Soumyadip Ghosh , Pu Huang , Dharmashankar Subramanian , Jie Xu
- 申请人地址： US NY Armonk
- 专利权人： International Business Machines Corporation
- 当前专利权人： International Business Machines Corporation
- 当前专利权人地址： US NY Armonk
- 代理机构： Scully, Scott, Murphy & Presser, P.C.
- 代理商 Daniel P. Morris, Esq.
- 主分类号： G06Q40/00
- IPC分类号： G06Q40/00
摘要：
A method, system and computer program product for measuring a risk of an asset portfolio. The system estimates a β-level CVaR (Conditional Value-at-Risk) of the asset portfolio by modeling interdependencies between assets in the asset portfolio. The modeling is based on Gaussian copula model.
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