公开(公告)号：US07689493B1

公开(公告)日：2010-03-30

申请号：US11558834

申请日：2006-11-10

申请人： Michael A. Sullivan ,  Philip Fischer ,  Philip Galdi ,  David Shen

发明人： Michael A. Sullivan ,  Philip Fischer ,  Philip Galdi ,  David Shen

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/06

摘要： The disclosure details the implementation of apparatuses, methods, and systems for asset index tracking. The disclosure details how an asset index tracker aligns investor asset portfolios to a selected asset index. The asset index tracker enables investors to automatically match their portfolio to a predefined index. The asset index tracker compares the investor's portfolio to the selected index and provides recommendations to rebalance the portfolio at specified intervals. This is achieved by comparing the investor's portfolio to the index to determine the trades necessary to align the portfolio to the index. A correlation and estimated tracking error of the portfolio to the index may be calculated to validate how the portfolio matches the index. The resulting trade recommendations may be executed upon the investor's approval or automatically. The execution of the trades achieves the rebalancing of the investor's portfolio to more closely track a selected target index.

摘要翻译： 本公开详细描述了用于资产索引跟踪的装置，方法和系统的实现。 披露详细介绍了资产指数跟踪器如何将投资者资产组合与所选资产指数进行调整。 资产指数跟踪器使投资者能够将其投资组合自动匹配到预定义的指数。 资产指数跟踪器将投资者的投资组合与所选指数进行比较，并提供以指定时间间隔重新平衡投资组合的建议。 这是通过将投资者的投资组合与指数进行比较来确定将投资组合与指数调整所必需的交易。 可以计算投资组合对指数的相关性和估计跟踪误差，以验证投资组合如何与指数匹配。 所产生的交易建议可以在投资者的批准或自动执行。 该交易的执行实现了投资者投资组合的再平衡，以更紧密地跟踪选定的目标指数。