公开(公告)号：US20100088209A1

公开(公告)日：2010-04-08

申请号：US12245448

申请日：2008-10-03

申请人： Dmitriy Glinberg ,  Feliks Landa

发明人： Dmitriy Glinberg ,  Feliks Landa

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for valuing event driven option contracts. A jump diffusion based model, such as a Merton jump diffusion based model, is modified to assume arithmetic movement of an underlying price and a single jump. The arithmetic movement of the underlying price may be modeled with a Bachelier based arithmetic model. Calculated values may be used to determine margin account requirements.

摘要翻译： 提供系统和方法用于评估事件驱动的期权合约。 基于跳跃扩散的模型，例如基于默顿跳跃扩散的模型，被修改为假设潜在价格和单次跳跃的算术运动。 潜在价格的算术运算可以用基于Bachelier的算术模型来建模。 计算值可用于确定保证金账户要求。

公开(公告)号：US20090248588A1

公开(公告)日：2009-10-01

申请号：US12056465

申请日：2008-03-27

申请人： Muhammed Hadi ,  Amy Stephen ,  Ketan Patel ,  Dmitriy Glinberg

发明人： Muhammed Hadi ,  Amy Stephen ,  Ketan Patel ,  Dmitriy Glinberg

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/06 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/04

摘要： The disclosed embodiments utilize hedge ratios to determine the optimal hedge ratio and associated scanning spread. This tells traders what ratios of the quantities of products they should have in their portfolio in order to maintain the status of the portfolios as delta neutral, i.e. be delta hedged, and receive optimal margin credits therefore.

摘要翻译： 所公开的实施例利用套期比率来确定最佳套期保值比率和相关联的扫描扩展。 这告诉交易者他们应该在其投资组合中产生多少产品的比例，以维持投资组合的状态为delta中性，即三角洲对冲，并因此获得最佳保证金信用。