-
1.发明授权公开(公告)号：US07236951B2
公开(公告)日：2007-06-26
申请号：US10795541
申请日：2004-03-08
申请人： Alexander Lipton , Jonathan Z. Song , Shinghoi Lee
发明人： Alexander Lipton , Jonathan Z. Song , Shinghoi Lee
IPC分类号： G06Q40/00
CPC分类号： G06Q10/10 , G06Q40/00 , G06Q40/025
摘要： There are provided new structural default models for modeling the likely default of publicly traded companies. In a first embodiment, the invention is straight-forward to implement and allows the capture of some important ingredients of the actual default, including positive short-term CDSs. In a second embodiment the model is somewhat more versatile and complex. Provided is a very efficient method for dealing with the timing of a default boundary, that is, jumps in the company's value, etc. Further provided is a process using Fast Fourier Transform matrix processing for processing the structural default models in a computationally efficient manner.
摘要翻译： 提供了新的结构性默认模型来模拟上市公司的可能违约。 在第一个实施例中，本发明是直接执行并且允许捕获实际违约的一些重要成分，包括正的短期CDS。 在第二个实施例中，该模型更为通用且复杂。 提供了一种用于处理默认边界的定时的非常有效的方法，即公司价值的跳跃等。进一步提供的是使用快速傅里叶变换矩阵处理来以计算有效的方式处理结构性默认模型的过程。
-
2.发明申请公开(公告)号：US20070027786A1
公开(公告)日：2007-02-01
申请号：US11543599
申请日：2006-10-05
申请人： Alexander Lipton , Jonathan Song , Shinghoi Lee
发明人： Alexander Lipton , Jonathan Song , Shinghoi Lee
IPC分类号： G06Q40/00
CPC分类号： G06Q10/10 , G06Q40/00 , G06Q40/025
摘要： There are provided new structural default models for modeling the likely default of publicly traded companies. In a first embodiment, the invention is straight-forward to implement and allows the capture of some important ingredients of the actual default, including positive short-term CDSs. In a second embodiment them model is somewhat more versatile and complex. Provided is a very efficient method for dealing with the timing of a default boundary, that is, jumps in the company's value, etc. Further provided is a process using Fast Fourier Transform matrix processing for processing the structural default models in a computationally efficient manner.
摘要翻译： 提供了新的结构性默认模型来模拟上市公司的可能违约。 在第一个实施例中，本发明是直接执行并且允许捕获实际违约的一些重要成分，包括正的短期CDS。 在第二个实施例中，它们的模型更为通用和复杂。 提供了一种用于处理默认边界的定时的非常有效的方法，即公司价值的跳跃等。进一步提供的是使用快速傅里叶变换矩阵处理来以计算有效的方式处理结构性默认模型的过程。
-
公开(公告)号：US20090138413A1
公开(公告)日：2009-05-28
申请号：US12365693
申请日：2009-02-04
IPC分类号： G06Q40/00
摘要： The invention provides methods of extrapolating at least one future mortality rate by calculating a current year mortality rate for a particular age cohort, and applying a series of improvement factors to the current year mortality rate. The invention further provides methods of structuring a derivative financial instrument by providing projected going-forward mortality rates reflective of a degree of improvement in mortality rate experience for particular age cohorts for a particular future period, and defining settlement parameters wherein a value recognized by an investor in said instrument at the time of settlement relates at least in part to the correlation between said projected mortality rate and actually-incurred mortality rate for the age cohort during at least a portion of the period.
摘要翻译： 本发明提供了通过计算特定年龄队列的当前年死亡率并将一系列改进因素应用于当前年度死亡率来推断至少一个未来死亡率的方法。 本发明还提供了通过提供预测的前瞻性死亡率来构建衍生金融工具的方法，其反映在特定未来期间针对特定年龄组的死亡率经验的改善程度，以及定义结算参数，其中由投资者认可的价值 在该解决时间的该文书中至少部分地涉及至少部分期间所述年龄队列的所述预计死亡率与实际发生的死亡率之间的相关性。
-
4.发明申请公开(公告)号：US20050021452A1
公开(公告)日：2005-01-27
申请号：US10795541
申请日：2004-03-08
申请人： Alexander Lipton , Jonathan Song , Shinghoi Lee
发明人： Alexander Lipton , Jonathan Song , Shinghoi Lee
CPC分类号： G06Q10/10 , G06Q40/00 , G06Q40/025
摘要： There are provided new structural default models for modeling the likely default of publicly traded companies. In a first embodiment, the invention is straight-forward to implement and allows the capture of some important ingredients of the actual default, including positive short-term CDSs. In a second embodiment the model is somewhat more versatile and complex. Provided is a very efficient method for dealing with the timing of a default boundary, that is, jumps in the company's value, etc. Further provided is a process using Fast Fourier Transform matrix processing for processing the structural default models in a computationally efficient manner.
摘要翻译： 提供了新的结构性默认模型来模拟上市公司的可能违约。 在第一个实施例中，本发明是直接执行并且允许捕获实际违约的一些重要成分，包括正的短期CDS。 在第二个实施例中，该模型更为通用且复杂。 提供了一种用于处理默认边界的定时的非常有效的方法，即公司价值的跳跃等。进一步提供的是使用快速傅里叶变换矩阵处理来以计算有效的方式处理结构性默认模型的过程。
-
公开(公告)号：US20090125438A1
公开(公告)日：2009-05-14
申请号：US12356671
申请日：2009-01-21
申请人： Jon McConaughy , Josh Star , Zack Ling , Liguo Song , Tony Hsu
发明人： Jon McConaughy , Josh Star , Zack Ling , Liguo Song , Tony Hsu
IPC分类号： G06Q40/00
摘要： The invention provides systems and methods for providing replicable financial instrument orders, and establishing a fill price that is better than the theoretical upper limit of the industries' best order execution. The system has the capability of transforming a client's index order into a replicable product, such as index futures and/or baskets of the underlying stocks. The system selects whichever method and combination of securities that will achieve the best expected execution for the particular market. The system achieves the best price and execution efficiency by utilizing dynamic market information across all possible liquidity formats, liquidity pools, and high performance trading systems, delivering a product that has multiple forms at the best possible price. The result is a better final execution price that outperforms current industry practices for best order execution. The system delivers the fill order in the original liquidity format at the price, or equivalent price, of the replicable product.
摘要翻译： 本发明提供了提供可复制金融工具订单的系统和方法，并建立了比行业最佳订单执行理论上限更好的填补价格。 该系统具有将客户的指数指数转换为可复制产品的能力，如指数期货和/或基准股票的筐子。 该系统选择将为特定市场实现最佳预期执行的任何方法和证券组合。 通过利用所有可能的流动性格式，流动性汇率和高性能交易系统的动态市场信息，系统以最佳价格提供具有多种形式的产品，从而实现了最佳的价格和执行效率。 结果是更好的最终执行价格优于当前行业最佳订单执行惯例。 系统以可复制产品的价格或相当价格提供原始流动性格式的填写单。
-
-
-
-
搜索结果
5 条记录 (耗时 0.021 秒)
