本发明公开了一种快速收敛的样条自适应滤波方法，方法包括以下步骤：样条自适应滤波器滤波输入数据，记录每个输入数据对应的样条插值区间索引并得到滤波输出，数据仓库包括与样条插值区间个数相等的子仓库，每个子仓库实时储存属于对应样条插值区间的若干个最新数据，所述最新数据包括输入数据和期望输出数据，根据当前时刻的样条自适应滤波器参数对当前时刻数据所属样条区间内的所有历史数据进行滤波，得到所有历史数据的滤波输出，根据子仓库中存储的期望输出数据和所述历史数据的滤波输出数据，得到子仓库中每个历史数据的滤波误差，根据子仓库中所有数据的所述滤波误差，基于梯度下降对滤波器参数进行自适应更新，然后重复第一步骤循环迭代。