发明申请
- 专利标题： 债券收益率曲线和指数的生成系统及方法
- 专利标题（英）： System and method for generating bond yield rate curve and index
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申请号： PCT/CN2007/001996申请日： 2007-06-26
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公开(公告)号： WO2009000108A1公开(公告)日： 2008-12-31
- 发明人: 王平 , 刘凡 , 李剑锋 , 管圣义
- 申请人： 中央国债登记结算有限责任公司 , 王平 , 刘凡 , 李剑锋 , 管圣义
- 申请人地址： 中国北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层, Beijing 100032 CN
- 专利权人： 中央国债登记结算有限责任公司,王平,刘凡,李剑锋,管圣义
- 当前专利权人： 中央国债登记结算有限责任公司,王平,刘凡,李剑锋,管圣义
- 当前专利权人地址： 中国北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层, Beijing 100032 CN
- 代理机构： 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
- 主分类号： G06Q40/00
- IPC分类号： G06Q40/00
摘要：
A system and method for generating bond yield rate curve and index, includes: Collects bond actual trading data and estimating data; According to the collected bond actual trading data and estimating data, determines a reasonable yield rate sample point for each standard repayment term; According to the determined sample point, calculates yield rate value corresponding to any repayment term on the acquired yield rate curve by using Hermite interpolation model; Calculates estimation of the bond price by using the obtained yield rate value; And according to the obtained result of estimation and index value corresponding to the previous day, calculates wealth index value, total price index value and net price index value of the bond index, respectively.
