公开(公告)号：CN114049209A

公开(公告)日：2022-02-15

申请号：CN202111336351.6

申请日：2021-11-12

申请人： 上交所技术有限责任公司

发明人： 林琨 ,  蔡舒艺 ,  王泊

IPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q30/02

摘要： 本发明涉及证券交易系统技术领域，具体来说是一种适用于证券交易系统的逐笔集合竞价行情生成方法，方法步骤具体如下：订单包括一个买单链、一个卖单链，这两条链可离散地跨越整个可报单价格区间，两条链如果在价格区间上有重叠部分，则可产生虚拟成交行情，两条链的重叠价格和相等的重叠量所覆盖的订单集合，分别用虚拟成交买单链和虚拟成交卖单链来跟踪记录所涉订单，新方案给每个订单结构内部增加了虚拟剩余成交量字段，这样我们可以实时记录每个订单虚拟撮合成交后的将剩余的成交量。