公开(公告)号：CN110389752A

公开(公告)日：2019-10-29

申请号：CN201910681011.3

申请日：2019-07-26

申请人： 上海量锐信息科技有限公司

发明人： 沈超 ,  李波 ,  甘启明 ,  周琪 ,  张樑 ,  纪彤

IPC分类号： G06F8/20 ,  G06F9/448 ,  G06Q40/00

摘要： 本发明公开了一种与数据逻辑分离的金融业务逻辑代码实现方法，包括：步骤S1，分别实现BacktestPattern类、Strategy类以及library类，所述BacktestPattern类用于实现数据读取与转换的操作，并额外做了一层抽象，实现了生成订单以及撮合的功能，所述Strategy类用于实现市场行情回调、收到K线数据回调、市场成交回调、订单确认回调、订单拒绝回调、撤单成功回调、撤单拒绝回调、订单完全成交回调、订单部分成交回调、心跳定时回调的功能；所述library类用于实现历史数据回测所需要的功能函数、回测的主流程控制逻辑以及保持回测与真实交易一致的接口函数；步骤S2，于金融业务逻辑代码实现中，通过Library类中提供的函数与BacktestPattern类、Strategy类中的函数进行互动，实现相应的金融业务功能。

公开(公告)号：CN110852879A

公开(公告)日：2020-02-28

申请号：CN201910680883.8

申请日：2019-07-26

申请人： 上海量锐信息科技有限公司

发明人： 纪彤 ,  周琪 ,  张樑 ,  甘启明 ,  顾海斌 ,  马龙

IPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/06 ,  G06F30/20

摘要： 本发明公开了一种高频量化交易策略回测验证方法及系统，所述方法包括如下步骤：步骤S1，异步生成多个模拟回测路径；步骤S2，对于每一个模拟回测路径，将市场订单簿，做市策略参数以及做市商本身状态喂入自定义的交易策略中，输出做市商订单；步骤S3，对于每一个模拟回测路径的任意一个时间切片，依据市场最新订单簿状态，以及预设参数利用仿真数据生成模块生成下一时间切片市场新订单；步骤S4，将订单簿上的订单，最新生成的市场订单以及最新的自定义交易策略的订单经撮合引擎撮合成交，撮合后更新原有订单簿以及生成相应成交记录；步骤S5，返回步骤S2进行迭代循环，以期获得收敛的结果；步骤S6，生成该模拟回测路径性能报告。

公开(公告)号：CN110443707A

公开(公告)日：2019-11-12

申请号：CN201910681012.8

申请日：2019-07-26

申请人： 上海量锐信息科技有限公司

发明人： 余量 ,  吴小伟 ,  甘启明 ,  周琪 ,  张樑 ,  纪彤

IPC分类号： G06Q40/04 ,  G06F17/50

摘要： 本发明公开了一种高频量化交易策略回测验证方法及系统，所述方法包括如下步骤：步骤S1，获取历史市场订单簿数据以及市场成交记录，根据获得的数据反推各历史时刻市场订单，包括但不限于限价单，市价单以及撤销单；步骤S2，随着交易策略的入参、市场订单簿的更新以及市场成交数据的更新，交易策略相应地作出行为，产生相应的订单；步骤S3，在获取各历史时刻订单的基础上，将需要回测验证的交易策略的输出订单与市场反推出的订单及原有订单簿进行融合。