公开(公告)号：CN110852885A

公开(公告)日：2020-02-28

申请号：CN201911132140.3

申请日：2019-11-18

申请人： 中国银行股份有限公司

发明人： 金业 ,  于海超 ,  廖涛 ,  王艳君 ,  欧阳薇 ,  左啸冰 ,  张思越 ,  田阔 ,  周珊珊

IPC分类号： G06Q40/04

摘要： 本发明公开了一种本币利率互换最优套利实现方法及系统，方法包括：获取全市场利率互换报价数据，对全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价、最次报价和数量；聚合不同交易渠道产品全深度报价和可成交数量，使用动态有向图规划算法计算所有产品在每个期限上的可盈利交易路径；使用交易深度遍历全部可盈利交易路径，合成实际交易路径；显示所有交易路径，展示并自动下单执行。本发明能够借助套算方法，优先列出所有可获利交易路径，并寻求时间序列上的利润最大化对应的组合交易办法，以获得科学的交易优势，控制对外报价风险，并有机会从市场中获利。

公开(公告)号：CN110473101A

公开(公告)日：2019-11-19

申请号：CN201910752984.1

申请日：2019-08-15

申请人： 中国银行股份有限公司

发明人： 王炎斌 ,  高腾 ,  徐潇瀚 ,  贾端 ,  张思越

IPC分类号： G06Q40/04

摘要： 本发明提供一种模拟交易所的报文处理方法及装置，其中，该方法包括以下步骤：模拟交易所接收来自交易平台的请求报文，请求报文包括：报文头和报文体，报文头中包含对所述请求报文处理的模拟交易所名称，报文体包含所述请求报文的报文类型，基于模拟交易所名称和报文类型，从算法库中查找对应的报文处理算法，算法库中包含预先配置的多个模拟交易所的报文处理算法，采用报文处理算法对请求报文进行处理，生成响应报文，向交易平台返回响应报文。该方法实现了交易平台与模拟交易所之间报文的顺利流转和自动处理，减少了人工运维工作量，提高了报文处理的效率。