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发明公开
基于历史模拟法WCVaR风险度量模型的投资组合优化方法无效

公开(公告)号：CN106251217A

公开(公告)日：2016-12-21

申请号：CN201610218853.1

申请日：2016-04-07

申请人： 合肥工业大学

发明人： 李锋刚 , 朱振星 , 程哲欣

IPC分类号： G06Q40/06

CPC分类号： G06Q40/06

摘要： 本发明公开了一种基于历史模拟法WCVaR风险度量模型的投资组合优化方法，基于历史模拟法的WCVaR的风险度量模型首先要确定投资组合的持有期历史收益率，然后对持有期历史收益率进行排序，最后选取最小值为WCVaR值。基于该模型的投资组合优化方法包括以下步骤：步骤一，随机初始化投资组合各标的投资比例；步骤二，根据模型计算WCVaR值；步骤三，对投资比例进行优化，直至WCVAR取值最佳，对应的投资比例即最优投资组合比例。步骤三可以通过算法快速实现。本发明实现了极端情况下的风险度量和风险规避，能够有效的应用于金融风险管理和投资实践中。