公开(公告)号：US20140081820A1

公开(公告)日：2014-03-20

申请号：US13891701

申请日：2013-05-10

申请人： Corey Farabi ,  Chad Voegele ,  Matt Simpson ,  Keith A. Anguish ,  Steve Ishmael ,  Dmitriy Glinberg ,  Igor Zolotarev ,  Rafet Evren Baysal ,  Jingbin Yin ,  Ziyi Wang

发明人： Corey Farabi ,  Chad Voegele ,  Matt Simpson ,  Keith A. Anguish ,  Steve Ishmael ,  Dmitriy Glinberg ,  Igor Zolotarev ,  Rafet Evren Baysal ,  Jingbin Yin ,  Ziyi Wang

IPC分类号： G06Q40/04

CPC分类号： G06Q40/04

摘要： The disclosed embodiments relate to reducing, minimizing or otherwise optimizing margin requirements for a trader having both an interest rate (IR) futures and over-the-counter (OTC) interest rate swaps (IRS) accounts by efficiently allocating IR futures across both accounts.

摘要翻译： 所披露的实施例涉及通过有效地分配两个账户的IR期货来减少，最小化或以其他方式优化具有利率（IR）期货和非处方（OTC）利率掉期（IRS））账户的交易者的保证金要求。

公开(公告)号：US08024255B2

公开(公告)日：2011-09-20

申请号：US11950117

申请日：2007-12-04

申请人： Keith A. Anguish ,  Sunil K. Cutinho ,  Dmitriy Glinberg ,  Suneel Iyer ,  Dale Michaels ,  Ketan B. Patel

发明人： Keith A. Anguish ,  Sunil K. Cutinho ,  Dmitriy Glinberg ,  Suneel Iyer ,  Dale Michaels ,  Ketan B. Patel

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/06 ,  G06Q40/04

摘要： Methods are described for processing and clearing derivative products such as interest rate swaps (IRSs). A swap value factor (SVF) may be generated to calculate the mark-to-market value of an IRS. The SVF may be a function of interest rates derived from a yield curve. Cash flow may be generated between the buyer and the seller to reflect the change in the market price of the derivative, i.e., the mark-to-market process. The results of a cleared swap may be used to determine or alter the margin deposit required by the buyer or seller.

摘要翻译： 描述了处理和清算衍生产品的方法，如利率互换（IRS）。 可以生成交换值因子（SVF）来计算IRS的市值。 SVF可以是从收益率曲线得到的利率的函数。 买方和卖方之间可能产生现金流，以反映衍生工具的市场价格变化，即市场上市流程。 清算互换的结果可用于确定或更改买方或卖方所需的保证金。