公开(公告)号：US08112340B2

公开(公告)日：2012-02-07

申请号：US11747634

申请日：2007-05-11

申请人： Robert C. Watson ,  Kai Gilkes ,  Norbert Jobst ,  Sriram Rajan

发明人： Robert C. Watson ,  Kai Gilkes ,  Norbert Jobst ,  Sriram Rajan

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/08 ,  G06Q40/025 ,  G06Q40/06

摘要： A computerized system and method for evaluating collateralized debt obligations receives user input selecting a scenario or feature, loads data related to a portfolio of securitized assets on to the computer storage medium, determines a scenario default rate using at least one of a beta distributed recovery, a counterparty risk, a loss given default, or a non-zero inter-sector correlation, or models at least one of a short position scenario, a nth to default basket, a forward start date and an equity default swap, and reports a result relating to the scenario default rate.

摘要翻译： 用于评估抵押债务的计算机化系统和方法接收选择场景或特征的用户输入，将与资产证券化资产组合相关的数据加载到计算机存储介质上，使用beta分布式恢复中的至少一种来确定场景默认率， 交易对手风险，违约损失或非零跨行业相关性，或模型至少一个短仓情况，第n至默认购物篮，前瞻开始日期和股本违约掉期，并报告结果 与场景默认率有关。

公开(公告)号：US20080133427A1

公开(公告)日：2008-06-05

申请号：US11747634

申请日：2007-05-11

申请人： Robert C. Watson ,  Kai Gilkes ,  Norbert Jobst ,  Sriram Rajan

发明人： Robert C. Watson ,  Kai Gilkes ,  Norbert Jobst ,  Sriram Rajan

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/08 ,  G06Q40/025 ,  G06Q40/06

摘要： A computerized system and method for evaluating collateralized debt obligations receives user input selecting a scenario or feature, loads data related to a portfolio of securitized assets on to the computer storage medium, determines a scenario default rate using at least one of a beta distributed recovery, a counterparty risk, a loss given default, or a non-zero inter-sector correlation, or models at least one of a short position scenario, a nth to default basket, a forward start date and an equity default swap, and reports a result relating to the scenario default rate.

摘要翻译： 用于评估抵押债务的计算机化系统和方法接收选择场景或特征的用户输入，将与资产证券化资产组合相关的数据加载到计算机存储介质上，使用beta分布式恢复中的至少一种来确定场景默认率， 交易对手风险，违约损失或非零跨行业相关性，或模型中的至少一个短仓情况，默认购物篮，前瞻性开始日期和权益中的至少一个 默认交换，并报告与场景默认率相关的结果。