本发明涉及一种基于电力交易数据的市场风险评估方法，包括步骤：1)基于Lasso回归模型，对电力市场风险监测全指标库进行降维处理，构建电力市场风险监测指标体系；2)采用均数原则法确定指标阈值，筛选异常数据，对风险对象进行初步识别；3)利用改进CRITIC-G1法计算各指标的主观权重和客观权重，通过改进博弈论组合赋权法计算各指标的综合权重，构建集结模型，采用综合评价法，对筛选出的市场主体确定其风险等级；4)根据风险等级对市场主体的市场风险进行风险评估，并建立不同预警机制，警示市场风险。与现有技术相比，本发明具有有效监测不同市场主体潜在的市场违规行为，提高电力市场风险评估的精度与速度等优点。