本发明提供了一种综合能源系统规划风险评估方法、应用系统及装置。包括：估计天然气价格与电力价格的边缘分布；选择合适的Copula函数来刻画所述天然气价格与所述电力价格间的相关关系；估计Copula函数中的未知参数；构建综合能源系统规划模型；基于CVaR指标度量综合能源系统规划的潜在风险损失。该综合能源系统规划风险评估方法改善了现有技术中没有考虑天然气与电力能源价格间相关性及不确定性来进行综合能源系统规划风险评估的问题。