一种电站风机状态预警方法、系统及其应用，包括以下步骤：采集风机正常运行信号、采集风机过程参数时间序列、采用基于小波包分解方法在采集的风机正常运行状态下的振动数据时间序列中提取并构建小波能量谱；采用基于1/3倍频程分解方法在所采集的风机正常运行状态下的噪声数据时间序列中提取并构建频带能量谱；获得预警模型；构建模型观测值和重构值之间欧氏距离和余弦距离相似度指标；采用贝叶斯最大后验概率估计方法，构造一个基于多源信息融合的风机状态预警指标，设置状态预警阈值，并根据故障预警阈值判断是否出现故障；本发明实现风机状态的在线实时预警，在故障发生前发出预警，为现场人员争取时间，减少安全与经济性损失。