本发明公开了一种基于自适应优化构造区间的电力负荷区间预测方法，结合PID思想，在自适应构造区间的调整策略中考虑了PICP和PINAW的一阶和二阶差分，对训练过程进行改进。除了区间覆盖率PICP之外，本方法将区间预测中的重要指标平均区间宽度PINAW加入到自适应构造区间的调整策略中。该方法步骤包括：对电力负荷数据样本进行预处理；构建GRU区间预测模型；构造区间作为训练标签；训练GRU区间预测模型，基于每次训练得到的预测区间的PICP和PINAW的一阶和二阶差分优化构造区间宽度；基于训练好的GRU区间预测模型进行电力负荷区间预测。本方法能够得到高质量的预测区间，即在PICP满足置信度的前提下，具有较窄的区间宽度，且训练结果具有较好的一致性。