一种基于AGARCH模型的现货交易复盘分析方法

    公开(公告)号:CN118261618A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410262046.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于AGARCH模型的现货交易复盘分析方法,属于电力市场现货交易复盘技术领域。针对电价的预测精度不高,同时未指出预测误差正负对序列波动影响的问题,通过建立AGARCH模型,获取电力现货交易的历史数据,对获取到的数据进行预处理,并进行数据转换和归一化处理;利用统计分析和Python中的数据可视化库,对电力现货市场数据进行分析和探索;利用非对称性广义自回归条件异方差对未来电力现货价格预测;对建立的模型进行评估和优化;基于AGARCH模型的分析和预测结果,制定相应的电力现货交易策略;将设计的交易策略应用于历史数据,进行回测和优化;对回测结果进行分析和总结。本发明引入了非对称性参数,可以更好地捕捉不同方向上的波动性差异。

Patent Agency Ranking