公开(公告)号：US07672899B2

公开(公告)日：2010-03-02

申请号：US11953650

申请日：2007-12-10

申请人： James W. Farrell ,  Agnes Shanti Thiruthuvadoss ,  David Salvadori ,  Scott Johnson ,  John Falck ,  Charlie Troxel ,  Arjuna Ariathurai

发明人： James W. Farrell ,  Agnes Shanti Thiruthuvadoss ,  David Salvadori ,  Scott Johnson ,  John Falck ,  Charlie Troxel ,  Arjuna Ariathurai

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/025 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for executing a hedge transaction in connection with the execution of a derivative product order in which the price of the derivative product is defined by one or more variables. The hedge transaction may be executed at an exchange or match engine that is different from the exchange or match engine executing the derivative product order. The execution of derivative product transaction may be contingent on the existence of an appropriate hedge transaction. Alternatively, a best efforts approach may be used to fill the hedge transaction order after executing the derivative product transaction.

摘要翻译： 提供系统和方法用于执行与衍生产品订单相关的套期交易，其中衍生产品的价格由一个或多个变量定义。 可以在与执行衍生产品订单的交换或匹配引擎不同的交换或匹配引擎执行套期交易。 衍生产品交易的执行可能取决于是否存在适当的对冲交易。 或者，在执行衍生产品交易之后，可以使用尽最大努力的方法填写对冲交易订单。

公开(公告)号：US07571133B2

公开(公告)日：2009-08-04

申请号：US10611458

申请日：2003-07-01

申请人： James W. Farrell ,  Agnes Shanti Thiruthuvadoss ,  David Salvadori ,  Scott Johnson ,  John Falck ,  Charlie Troxel, Jr. ,  Arjuna Ariathurai

发明人： James W. Farrell ,  Agnes Shanti Thiruthuvadoss ,  David Salvadori ,  Scott Johnson ,  John Falck ,  Charlie Troxel, Jr. ,  Arjuna Ariathurai

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/025 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for executing a hedge transaction in connection with the execution of a derivative product order in which the price of the derivative product is defined by one or more variables. The hedge transaction may be executed at an exchange or match engine that is different from the exchange or match engine executing the derivative product order. The execution of derivative product transaction may be contingent on the existence of an appropriate hedge transaction. Alternatively, a best efforts approach may be used to fill the hedge transaction order after executing the derivative product transaction.

摘要翻译： 提供系统和方法用于执行与衍生产品订单相关的套期交易，其中衍生产品的价格由一个或多个变量定义。 可以在与执行衍生产品订单的交换或匹配引擎不同的交换或匹配引擎执行套期交易。 衍生产品交易的执行可能取决于是否存在适当的对冲交易。 或者，在执行衍生产品交易之后，可以使用尽最大努力的方法填写对冲交易订单。

公开(公告)号：US07152041B2

公开(公告)日：2006-12-19

申请号：US10385152

申请日：2003-03-10

申请人： David Salavadori ,  Arjuna Ariathurai ,  John Falck ,  James W. Farrell ,  Scott Johnston ,  Agnes S. Thiruthuvadoss ,  Charlie Troxel, Jr.

发明人： David Salavadori ,  Arjuna Ariathurai ,  John Falck ,  James W. Farrell ,  Scott Johnston ,  Agnes S. Thiruthuvadoss ,  Charlie Troxel, Jr.

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06

摘要： Methods and systems for an exchange to handle variable derivative product order prices are disclosed. The price of a derivative product order (bid or offer) is updated based on changes in the price of a related underlying product. Price determination variable(s), such as delta and gamma, are used to determine the price of the order. The exchange may periodically recalculate the price without requiring the trader to transmit additional information to the exchange.

公开(公告)号：US20060166286A1

公开(公告)日：2006-07-27

申请号：US11375635

申请日：2006-03-14

申请人： Yingming Zhao ,  John Falck

发明人： Yingming Zhao ,  John Falck

IPC分类号： G01N33/53

CPC分类号： G01N33/6842 ,  G01N33/5306 ,  G01N33/6803 ,  Y10S435/803 ,  Y10S435/814 ,  Y10S435/815 ,  Y10S435/961 ,  Y10S435/964 ,  Y10S436/815 ,  Y10S436/905 ,  Y10T436/141111 ,  Y10T436/16 ,  Y10T436/17

摘要： The invention provides methods and compositions for azide tagging of biomolecules. In one embodiment of the invention, proteins are tagged by metabolic incorporation of prenylated azido-analog substrates. Examples of such analogs are azido farnesyl diphosphate and azido farnesyl alcohol. The azido moiety in the resulting modified proteins provides an affinity tag, which can be chemoselectively captured by an azide-specific conjugation reaction, such as the Staudinger reaction, using a phosphine capture reagent. When the capture agent is biotinylated, the resulting conjugates can be detected and affinity-purified by streptavidin-linked-HRP and streptavidin-conjugated agarose beads, respectively. The invention allows detection and isolation of proteins with high yield, high specificity, and low contamination without harsh treatment of proteins.

摘要翻译： 本发明提供了用于生物分子的叠氮标签的方法和组合物。 在本发明的一个实施方案中，蛋白质通过代谢并入预先化合的叠氮基 - 类似物底物进行标记。 这种类似物的实例是叠氮法呢基二磷酸酯和叠氮法呢醇。 得到的修饰蛋白质中的叠氮基部分提供亲和标签，其可以使用磷化氢捕获试剂通过叠氮化物特异性缀合反应（例如Staudinger反应）进行化学选择性捕获。 当捕获剂被生物素化时，可以分别通过链霉亲和素连接的HRP和链霉抗生物素蛋白缀合的琼脂糖珠分别检测所得的缀合物并进行亲和纯化。 本发明允许以高产量，高特异性和低污染物检测和分离蛋白质，而不严格地处理蛋白质。

公开(公告)号：US08374942B2

公开(公告)日：2013-02-12

申请号：US13282019

申请日：2011-10-26

申请人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, Jr. ,  James W. Farrell ,  Arjuna Ariathurai ,  Agnes S. Thiruthuvadoss ,  David Salvadori

发明人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, Jr. ,  James W. Farrell ,  Arjuna Ariathurai ,  Agnes S. Thiruthuvadoss ,  David Salvadori

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q30/0283 ,  G06Q30/0601 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for processing derivative product orders at an exchange. Traders provide derivative product order risk data to the exchange. The order risk data may include maximum delta, gamma and/or vega utilization values for derivative product contracts based on the same underlying product. Before executing a trade, a match system analyzes the trader's current utilization state and the utilization that would result after the trade. The match system may then execute all or a portion of the trade.

摘要翻译： 提供系统和方法用于在交易所处理衍生产品订单。 交易商向交易所提供衍生产品订单风险数据。 订单风险数据可以包括基于相同底层产品的衍生产品合约的最大delta，gamma和/或vega利用率。 在执行交易之前，匹配系统分析交易者当前的利用状态和交易后产生的利用率。 然后，匹配系统可以执行交易的全部或一部分。

公开(公告)号：US20120041896A1

公开(公告)日：2012-02-16

申请号：US13282019

申请日：2011-10-26

申请人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, JR. ,  James W. Farrell ,  Arjuna Ariathurai ,  Agnes Shanthi Thiruthuvadoss ,  David Salvadori

发明人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, JR. ,  James W. Farrell ,  Arjuna Ariathurai ,  Agnes Shanthi Thiruthuvadoss ,  David Salvadori

IPC分类号： G06Q40/04

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q30/0283 ,  G06Q30/0601 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for processing derivative product orders at an exchange. Traders provide derivative product order risk data to the exchange. The order risk data may include maximum delta, gamma and/or vega utilization values for derivative product contracts based on the same underlying product. Before executing a trade, a match system analyzes the trader's current utilization state and the utilization that would result after the trade. The match system may then execute all or a portion of the trade.

摘要翻译： 提供系统和方法用于在交易所处理衍生产品订单。 交易商向交易所提供衍生产品订单风险数据。 订单风险数据可以包括基于相同底层产品的衍生产品合约的最大delta，gamma和/或vega利用率。 在执行交易之前，匹配系统分析交易者当前的利用状态和交易后产生的利用率。 然后，匹配系统可以执行交易的全部或一部分。

公开(公告)号：US07991684B2

公开(公告)日：2011-08-02

申请号：US11951891

申请日：2007-12-06

申请人： David Salvadori ,  Arjuna Ariathurai ,  John Falck ,  James W. Farrell ,  Scott Johnson ,  Agnes S. Thiruthuvadoss ,  Charlie Troxel, Jr.

发明人： David Salvadori ,  Arjuna Ariathurai ,  John Falck ,  James W. Farrell ,  Scott Johnson ,  Agnes S. Thiruthuvadoss ,  Charlie Troxel, Jr.

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q30/0283 ,  G06Q30/0601 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for processing derivative product orders at an exchange. Traders provide derivative product order risk data to the exchange. The order risk data may include maximum delta, gamma and/or vega utilization values for derivative product contracts based on the same underlying product. Before executing a trade, a match system analyzes the trader's current utilization state and the utilization that would result after the trade. The match system may then execute all or a portion of the trade.

摘要翻译： 提供系统和方法用于在交易所处理衍生产品订单。 交易商向交易所提供衍生产品订单风险数据。 订单风险数据可以包括基于相同底层产品的衍生产品合约的最大delta，gamma和/或vega利用率。 在执行交易之前，匹配系统分析交易者当前的利用状态和交易后产生的利用率。 然后，匹配系统可以执行交易的全部或一部分。

公开(公告)号：US20100121787A1

公开(公告)日：2010-05-13

申请号：US12688467

申请日：2010-01-15

申请人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, JR. ,  James W. Farrell ,  Agnes Shanti Thiruthuvadoss ,  Arjuna Ariathurai ,  David Salvadori

发明人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, JR. ,  James W. Farrell ,  Agnes Shanti Thiruthuvadoss ,  Arjuna Ariathurai ,  David Salvadori

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/025 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for executing a hedge transaction in connection with the execution of a derivative product order in which the price of the derivative product is defined by one or more variables. The hedge transaction may be executed at an exchange or match engine that is different from the exchange or match engine executing the derivative product order. The execution of derivative product transaction may be contingent on the existence of an appropriate hedge transaction. Alternatively, a best efforts approach may be used to fill the hedge transaction order after executing the derivative product transaction.

摘要翻译： 提供系统和方法用于执行与衍生产品订单相关的套期交易，其中衍生产品的价格由一个或多个变量定义。 可以在与执行衍生产品订单的交换或匹配引擎不同的交换或匹配引擎执行套期交易。 衍生产品交易的执行可能取决于是否存在适当的对冲交易。 或者，在执行衍生产品交易之后，可以使用尽最大努力的方法填写对冲交易订单。

公开(公告)号：US20090265267A1

公开(公告)日：2009-10-22

申请号：US12496831

申请日：2009-07-02

申请人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, JR. ,  James W. Farrell ,  Shanthi Thiruthuvadoss ,  Arjuna Ariathurai ,  David Salvadori

发明人： Scott Johnston ,  John Falck ,  Charlie Troxel, JR. ,  James W. Farrell ,  Shanthi Thiruthuvadoss ,  Arjuna Ariathurai ,  David Salvadori

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06

摘要： Methods and systems for an exchange to handle variable derivative product order prices are disclosed. The price of a derivative product order (bid or offer) is updated based on changes in the price of a related underlying product. Price determination variable(s), such as delta and gamma, are used to determine the price of the order. The exchange may periodically recalculate the price without requiring the trader to transmit additional information to the exchange.

摘要翻译： 披露了交易所处理可变衍生产品订单价格的方法和系统。 衍生产品订单（出价或报价）的价格根据相关底层产品的价格变化进行更新。 价格确定变量（如delta和gamma）用于确定订单的价格。 交易所可以定期重新计算价格，而不要求交易者向交易所发送附加信息。

公开(公告)号：US20080086408A1

公开(公告)日：2008-04-10

申请号：US11951891

申请日：2007-12-06

申请人： Scott Johnson ,  John Falck ,  Charlie Troxel ,  James Farrell ,  Arjuna Ariathurai ,  Agnes Thiruthuvadoss ,  David Salvadori

发明人： Scott Johnson ,  John Falck ,  Charlie Troxel ,  James Farrell ,  Arjuna Ariathurai ,  Agnes Thiruthuvadoss ,  David Salvadori

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q30/0283 ,  G06Q30/0601 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/06

摘要： Systems and methods are provided for processing derivative product orders at an exchange. Traders provide derivative product order risk data to the exchange. The order risk data may include maximum delta, gamma and/or vega utilization values for derivative product contracts based on the same underlying product. Before executing a trade, a match system analyzes the trader's current utilization state and the utilization that would result after the trade. The match system may then execute all or a portion of the trade.

摘要翻译： 提供系统和方法用于在交易所处理衍生产品订单。 交易商向交易所提供衍生产品订单风险数据。 订单风险数据可以包括基于相同底层产品的衍生产品合约的最大delta，gamma和/或vega利用率。 在执行交易之前，匹配系统分析交易者当前的利用状态和交易后产生的利用率。 然后，匹配系统可以执行交易的全部或一部分。